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许多系统都能良好的运转，但由于许多交易者缺乏原则，不能遵守其中规则，因此，他们会赔钱。 你的交易系统要试图达成以下2个目标： 1.能尽早的判断趋势。 2.能避免双重损失(确定趋势)。 如果你的交易系统能够获利，你可以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异。 当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利，那时你就可以投入资本，开始真实的交易。然而，你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守你的规则。 创建系统有六步： 1.找到你的时间框架。 2.找到帮你尽早发现趋势的指示器。 3.找到帮你避免损失，确认趋势的指示器。 4.确定风险。 5.确定入场和离场方式。 6.写下你的交易系统规则，并遵守。 测试系统要经历三个阶段： 1.回溯一段时间，一根根K线向前移动你的图表。按照规则交易，记录下你的交易，看最终是否获利。这叫做回溯测试。 2.如果获利你可以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异。 3.当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利，那时你就可以投入资本，开始真实的交易。然而，你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守你的规则。

正如你所知道的，我们已经有了建立良好的交易系统的所有组件。 首先，我们决定要建一个波段交易系统。我们将利用日图来进行交易。接下来，我们用简单移动均线来帮助我们尽早的捕捉到新趋势。随机指数帮助我们确定，在移动均线交叉后，我们是否可以入场交易，此外，它还能帮助我们避开卖空买空区域。RSI指标可作为附加的确认工具，用来帮助我们判断趋势的强弱。 在想好如何设定交易后，我们要决定每个交易的风险。对于这个系统来说，我们愿意在每个交易上承担100点的风险。通常，时间段越长，你愿意承担的风险就要越大，因为你的收益会高于时间段较短的交易。 之后，我们要明确入场和离场规则。这时，我们进行手动回溯测试。 下面是一个做多交易设定的例子： 如果我们看着这张图表，回溯之前的变动，根据我们的交易原则，这是一个很好的做多时机。 进行回溯测试时，你要记录下你的入场价格、止损和离场策略。然后你一根根K线向前移，看看会呈现什么样的交易。 在这个特例中，你可以获利颇丰！你可以在交易结束后给自己买些好东西。 你发现移动均线反向相交时，良好的离场时机出现了。当然，并不是所有的交易都会如此诱人。有些交易结果十分糟糕，但是你要记住要遵守原则，坚守交易体系。 下面是利用“简单得可笑的”系统入场做空的例子： 移动均线交叉，随机指数显现下降趋势且还未进入卖空区域，相对强弱指数小于50，我们的条件达到了。 这时，我们要入场做空。我们要记录下入场价格，止损和离场策略，然后将图表一根根K线往前移，看看发生了些什么。 结果是，趋势十分强势，该货币对下跌了近800点后，才出现了下一个交叉点。难道它不是简单得可笑吗？ 你也许认为这个系统太简单了，不可能获利。事实上，它的确很简单。你不应该被简单的东西吓到。 事实上，在交易世界里，有一个首字母缩写为KISS的东西。 它代表简单原则(KeepItSimpleStupid)。它意味着交易系统不一定要复杂。你不需要在你的图表上布下多个指示器。事实上，让它简单点，你也就不会太头疼了。 最重要的事是原则。我们再怎么强调这点也不过分。好吧，我们能行。 你要一直坚守你的交易系统！ 如果你通过回溯测试全面的测试了你的系统，在实时模拟账户上交易了不少于两个月，你就有足够的自信相信只要你遵循你设定的原则，你最终就会获利。 相信你的系统，也相信你自己！

本课，我们将带你了解交易系统是什么样的。你将知道建立交易系统时应该干什么。 交易设定 日图交易(波段交易) 5 SMA 10 SMA 随机指标(14,3,3) RSI指标(9) 交易规则 入场规则 入场做多，如果： 5 SMA交于10 SMA之上，且两条随机指标线均呈上升趋势(如果随机指标线已进入买空区域，不要入场交易) RSI指标读数大于50 入场做空，如果： 5 SMA交于10 SMA之下，且两条随机指标线均呈下降趋势(如果随机指标线已进入卖空区域，不要入场交易) RSI指标读数小于50 离场规则 当5 SMA和10 SMA在与你设定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指标读数为50时，离场 当交易达到100点止损点 好了，让我们来看些图表，看看如何使用这些规则……

  本文的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间，但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此，要有耐心。从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。 步骤1：时间框架 制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。 你是即日平仓交易者还是波段交易者？你每天、每周、每月、还是每年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间？ 这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表，这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。 步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器 由于你的目标是尽早的确定趋势，我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。 用两条移动均线(一快一慢)，然后开始等待，直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。 移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。 当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法，但是移动均线是最容易使用的工具之一。 步骤3：找到帮你确定这个趋势的指示器 我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失，也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号，我们能用其他的指示器来确认它是真是假。 有许多可以用来确认趋势的指示器，但是我们偏爱平滑异同移动均线，随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器，你可以从中找到你喜欢的，然后把它融入到你的系统中去。 步骤4：明确你的风险 在创建交易系统时，确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题，但事实上，好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前，会想想他/她愿意承受多大的损失。 你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大，同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中，你将学到如何进行资金管理。资金管理对你在每个交易中承担多大的风险影响巨大。 步骤5：明确入场和离场 当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后，下一步就是要找出从哪入场/离场能获得最多的收益。 一些人喜欢在他们的指示器相互匹配，并发出良好的信号时，立即进场交易，即使这根蜡烛线还没有收盘。而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后，再入场交易。 一位交易者表示，他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择。他多次在蜡烛线还未收盘，所有指标契合的情况下入场，但最后发现，收盘时，交易与他的预期完全相反。 这只是交易风格的问题。一些交易者会比较强势，最终你将发现知道你是什么样的交易者。 就离场来说，你有几个选择。你可以移动你的止损，如果价格朝对你有利的方向移动X点，就将你的止损设定移动X点。 另一种方法是设定固定的目标，价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己。一些人选择将支撑和阻力水平作为他们的目标。 还有一些人每次交易都设定相同的点数。不论你怎样计算你的目标，确保你将坚守这个目标。不论发生了什么都不要先离场。坚持你的系统！毕竟，你创建的它。 还有一种离场的方式是你有一套标准，达到标准时，你就离场。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就离场。 步骤6：写下你交易系统的规则，并遵循 这是创建交易系统时最重要的一个步骤。你要把你交易系统中的规则写下来，并遵循。 坚守原则是交易者必须要有的特质，因此，你必须要按交易系统行事。如果你不遵循其中的规则，你的交易系统就没用，所以记住要坚守原则。 我们是不是提过你要坚守原则？ 如何测试你的交易系统 测试你的交易体系最快的办法就是找到一个可以回溯过去变动，蜡烛线可以单根移动的图表软件平台。你每向前移动一根蜡烛线，就按照你的交易系统交易。 记录下你的交易系统，对自己诚实！记录下你的收益、损失、平均收益和平均损失。如果你对结果比较满意，你可以开始下一轮的测试：用模拟账户进行实时交易。 利用你的系统在模拟账户中交易至少2个月的时间。这将让你了解，市场变动时，你应如何利用你的系统交易。相信我们，实时交易和回溯测验有很大的不同。 在用模拟账户交易了两个月后，你将知道你的系统能否在市场中站得住脚。如果你仍然得到良好的结果，那你可以选择用实际账户开始交易。 但是，你要对你的交易系统十分有信心，同时可以毫不犹豫的进行交易。

到目前为止，我们已经教了你如何制定交易计划。我们也讨论了为什么辨明你属于哪一种类交易者十分重要。 接下来，我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶，告诉你如何创建交易系统。 更具体地说，我们将告诉你什么是机械交易系统。 机械交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么，交易者都会进行交易。 理论上，这将消除交易中的所有偏见和情绪，因为按预想，你应该遵循交易系统之中的规则，不论是什么样的系统。 如果你在百度里查“外汇交易系统”，你将发现，有许多人声称他们有神奇的系统，你“只”用几千元就可以把它买下来。 预想中，这些系统每周可以赢利上千点，而且绝不会损失。他们将向你展示他们完美的系统可以带来的预想的“结果”，那将使你眼冒金光，并对自己说，“我只要给这个人3000元就能赚到这些钱了。此外，如果他的系统一周能赚几千点，我很快就能把我的钱赚回来了。” 慢着点，牛仔。在你告诉他们你的信用卡卡号，即兴购买之前，你要知道一些事。 事实上，这些系统中的大部分都能很好的运转。问题在于交易者不能遵循适用于该系统的规则。 此外，除了花上千元购买一个系统，你也可以花时间打造属于你自己的免费系统，把你要花的钱留下来，作为你的交易资本。 创建系统并不是很困难。困难的是，遵循在创建系统时你制定的规则。 我们可以看到许多卖各种系统的文章，但却鲜有教你如何打造自己的系统的。 本课将带你了解制定适合你自己的系统需要经过哪些步骤。在本课结束时，我们将以某个外汇交易者使用的系统为例，向你展示我们的系统有多好。（阴笑） 交易系统的目标 我们知道你会说，“我的交易系统的目标是赚上亿元。” 这是一个很好的目标，但这个目标不会让你成为成功的交易者。 当你打造你的系统时，你要达成两个十分重要的目标： 1.你的系统要能尽早的判断出趋势。 2.你的系统要能防止你受到双向损失。 如果你的交易系统能达成上述两点，你成功的几率就会增大。 这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。 如果你有一个系统，该系统的特点是能较快抓住趋势，那你很有可能抓住的是假趋势。 另一方面，如果你的系统着重强调避免损失，那你可能会在交易中出手较晚，或错过许多交易。 在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趋势区分开来。

有四种类型的交易者： 1.超短线交易者 2.即日平仓交易者 3.波段交易者 4.头寸交易者 超短线交易者将交易保持几秒，最多几分钟。他们的目标是在一天中最繁忙的时间了尽可能多的抓住几点的变动。 即日平仓交易者在一天开始时，根据他们自己的观点选择一边， 然后结束一天的交易，可能获利，也可能蒙受损失。这类交易者不会让他们的交易过夜。 波段交易者适合那些能把交易保留几天的人。这类交易者不能一整天监控他们的图表，因此他们每晚花几个小时分析市场，以便做出良好的决定。 头寸交易者是那些可以让交易延续几周，几个月，甚至几年的人。这类交易者知道，分析市场时，基本主题是决定性因素，因此他们据此决定如何交易。 不论你选择哪一种交易方式，你都要确定那就是你的选择。 经常改变交易风格将带来问题，是一条不合适的道路。 但是如果你尝试超短期交易，过了几周，你觉得它太快，太让人筋疲力尽，那就灵活的变换选择吧。

头寸交易是最长期的交易模式，能让交易延续几个月甚至几年。 这类交易是为超有耐心的交易者设置的，并且要求交易者要十分了解基本面。 因为头寸交易留存时间较长，分析市场时，基本主题是主要关注点。 基本面主要用于分析货币对的长期走势，对你理解经济数据对国家经济的影响和经济前景十分重要。 由于交易留存时间较长，你的止损设定将会较大。 你必须确保有充足的资金，否则你将有可能被要求追加保证金。 至于你应该在交易账户里存多少钱，请查资金管理课程。头寸交易也需要脸皮厚，因为它要保证在交易偏离你的预期时，你能继续交易。 那可不只是一点点回撤。 你有可能会经历大幅波动，你要做好准备，坚定地相信自己的分析，在这种情况下保持冷静。 你能成为一名头寸交易者，如果： 你是个独立的思考者。你能够忽略大家的意见，自己判断市场的走向。 你要十分了解基本面，能预见它们对你所交易的货币对的影响。 你脸皮厚，可以承受回撤。 你有足够的资金，当市场与你的预期相反时，能够接受几百点的变动。 你不介意等待大丰收的到来。长期的交易可以给你带来几百甚至几千点的收益。如果上升50点你就觉得十分兴奋，想要离开交易，考虑一下选择较短期的交易风格。 你十分有耐心，且很冷静。 你不能成为一名头寸交易者，如果： 你很容易受市场上舆论的影响。 你不了解从长远角度来看，基本面是怎样影响市场的。 你没有耐心。即使你有耐心，这也不是适合你的交易风格。你必须拥有禅宗大师般的耐心。 你没有足够的开始资金。 你不喜欢市场背离你的预期。 你喜欢很快看到成效。你不介意等几天，但是几个月甚至几年，你等不了那么长的时间。

波段交易是一种长期交易方式，需要耐心地将交易保持几天。 对于那些不能整天监控图表，只能在晚上用几个小时来分析市场的交易者来说，这是一种理想的交易方式。 这可能比较适合那些有工作或要上学，而又有足够的空闲时间了解世界经济状况的人。 波段交易者试图确定中期趋势，仅在很有可能获利的情况下才会入场交易。 由于交易延续时间超过一天，需要设定较大的止损以应对波动，交易者要根据资金管理计划调整止损。 在你保持交易期间，你很有可能看到交易走势与你的预期相反，因为在较短的时间段内价格会发生波动。 最重要的是你能在这段时间内保持冷静，相信自己的分析。 由于交易目标通常较大，价差对整体收益的影响不大。因此，交易价差较大，流动率较低的货币对也是可行的。 你能成为一名波段交易者，如果： 你不介意将交易保持几天。 你愿意做较少的交易，对于确定交易设定是否合理更上心。 你不介意较大的止损设定。 你有耐心。 当交易与你的预期相反时，你能保持冷静。 你不能成为一名波段交易者，如果： 你喜欢节奏快，行动多的交易。 你没有耐心，想立即知道你的判断是对是错。 当交易与你的预期相反时，你会浑身冒汗，焦虑。 你不能每天花几小时研究市场行情。 你不能放弃你的魔兽时间。 如果你是一位全职工作者，而又喜欢交易，那波段交易将符合你的风格！

  即日平仓交易是另一种短期交易风格，你通常一天进行一个交易，在当天结束前了结交易。这类交易者喜欢在一天开始时依据他们自己的见解选择一边开始交易，然后结束一天交易，或赢或赔。他们不把交易留过夜。 即日平仓交易者是那些在一天之中有足够的时间分析、执行和监控交易的人。如果你认为超短线交易太快，而波段交易有点慢，那即日平仓交易或许适合你。 你能成为一名即日平仓交易者，如果： 你在一天之间开始、结束交易。 在一天开始时你有时间分析市场，而且可以整天监控市场。 你想在一天结束时知道你是获利还是受损。 你不能成为一名即日平仓交易者，如果： 你喜欢长期或短期交易。 你没有时间分析市场，并一整天监控它的变化。 你白天要工作。 如果你要进行即日平仓交易，你需要考虑： 及时了解最新的基本事件，帮你定位方向 你想让自己掌握最新的经济新闻，从而在一天开始时，制定出交易决定。 你有时间监控交易吗？ 如果你有全职工作，想想你要如何平衡你的工作和交易。基本上……不要因为总盯着图表看而被炒了鱿鱼。 即日平仓交易的类型 趋势交易 趋势交易是指你查看时间段较长的图表，以确定整体趋势。一旦整体趋势确立了，你可以转向时间段较短的图表，沿着趋势走向寻找交易机会。在时间段较短的图表上使用指示器将帮助你找到合适的入场点位。 首先通过观察时间段较长的图表确定整体趋势。你可以用指示器来帮助你确认走势。 一旦你确定了整体走势，你可以转向时间段较短的图表，沿着同一方向寻找入场点位。记住了吗？这叫多时段分析！ 反向交易 反向交易与趋势交易类似，一旦你确定了整体趋势，你反向寻找交易机会。也就是说，找到一个趋势的终结点，在趋势反转时先行进入。这有点冒险，不过回报巨大。 我们在这个例子里看到的是四小时图表上显示的一个延续较长时间，即将耗尽的下行趋势。它告诉我们市场即将出现逆转。 由于我们的想法是“逆势”的，我们将在与整体趋势相反的方向里寻找交易，通常是在时间段较短，如在15分钟的图表上寻找。 记住逆势是风险很高的，但如果使用得当，可以带来巨大的收益！ 突破交易 突破交易是指你在一天中的一段时间观察一对货币的走势，然后在走势的两侧都设定交易，期望能在其中一边抓住突破交易。当货币对波动幅度较小时，这类交易十分有效，因为它通常意味着较大的变动将会出现。你的目标是设定好点位，等待变动出现，以便能够抓住它。 在突破交易中，你确定一个支撑和阻力持续较强的范围。完成后，你可以在突破水平上下设定入场点位。 首要规则是你的目标点数要能弥补你确定的范围。查看“交易突破”课程，并记牢它。

超短线交易就像那些高级动作片一样，让座位上的你感到坐立不安。它节奏快、刺激、活跃头脑。这类交易通常只持续几秒，至多几分钟。超短线交易者的主要目的是在一天中交易最繁忙的时候尽可能多的抓住几点的收益。 由于超短线交易者基本上要一直盯着图表，对于那些可以连续花几小时交易的交易者来说最合适。 要十分专注、思维敏捷才能成功。对于那想要赚大钱的交易者来说，超短线交易不适用，它适用于那些积小利成大利的交易者。 你能成为一位超短线交易者，如果： 你喜欢快速交易和刺激 你不介意一次花几小时盯着图表 你不是很有耐心，不愿等待长时交易 你思维敏捷，能很快消除偏见，或改变方向 你手快(把星际争霸中的技巧应用进来！) 你是位外科医生！ 你不能成为一位超短线交易者，如果： 在快速运转的环境中，你的压力感会激增 你不能几小时不分散注意力，盯着图表 你宁愿做高收益的交易，交易次数少没关系 你喜欢花时间研究市场的整体情况 如果你决定要进行超短线交易，你要将下列事项考虑在内： 只交易流动性最高的货币对 欧元/美元，英镑/美元，美元/瑞郎，和美元/日元等货币对的价差最小，因为它们的交易量最高。由于你要频繁进入市场，因此价差越小越好。 仅在一天中最繁忙的时段交易 流动性最高的时间是在交易时段重叠的时候，那是北京时间下午2:00到4:00，及晚上8:00到12:00。 将价差考虑在内 由于你频繁进入市场，价差将成为影响你整体收益的重要因素之一。确保你的目标设定至少是价差的两倍，从而你可以应对市场走势与你的预期相反的情况。 先将精力集中于一个货币对 超短线交易十分激烈，如果你能把所有的注意力都放在一个货币对上，你成功的几率会比较大。如果你了解了交易的节奏，你可以增加一个货币对，并看看这样的效果如何。 保证遵循良好的资金管理 这适用于每一种类型的交易，但是由于你要在一天内完成交易，所以坚持良好的资金管理尤为重要。 重大新闻报道能将你甩开 由于高波动性，在备受期待的报告发布期间进行交易十分危险。由于新闻报道，价格变动与你的预期相反，那将十分糟糕！准备好，并不时查看财经日历，看看将发生些什么。